招商定量 | 价值成长双双低迷，反转因子表现强势

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，过去一周价值成长双双低迷，成长表现略占优势。成长因子中的最近预测年度一致预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）表现进入前十，价值因子中的单季度市盈率（EP_SQ）、最近年报市盈率（EP_LYR）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）、市净率（BP_LR）、市销率（SP_TTM）、营业收入公司价值比（Sales2EV）、市现率（OCFP_TTM）和成长因子中的过去3年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格表现略占优势。流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现进入前十，其行业中性多空组合收益为0.50%。过去一周反转因子表现强势，3个月的反转（RTN_60D）、1个月的反转（RTN_20D）表现在所有因子中排名前二。大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大 ( 点击阅读全文 )

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