招商定量 | 价值低波表现强势，小盘风格偃旗息鼓

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，价值延续近期强势表现，表现相对占优。价值因子中的市净率（BP_LR）、市销率（SP_TTM）、未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）、单季度市盈率（EP_SQ）、营业收入公司价值比（Sales2EV）、市现率（OCFP_TTM）、最近年报市盈率（EP_LYR）表现均进入前十。成长因子中的过去三年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）、单季度营业收入同比增长率（Gr_Q_Sale）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格重回弱势。流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现进入后十，其行业中性多空组合收益为-1.45%。过去一周技术类因子表现可圈可点， 过去一年已实现波动率（RealizedVolatility_240D）、过去一个月日均换手率（TurnoverAvg_20D）等表现均进入前十。大类风格因 ( 点击阅读全文 )

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