招商定量 | 质量低波表现强势，小盘风格仍在回撤

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，价值成长均可圈可点，成长表现略占优势。成长因子中的过去三年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）, 价值因子中的最近年报市盈率（EP_LYR）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）表现均进入前十。价值因子中的市销率（SP_TTM）、市净率（BP_LR）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格回撤仍在继续。流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现进入后十，其行业中性多空组合收益为-4.88%。过去一周质量因子表现持续强势，净资产收益率（ROE_TTM）、总资产收益率（ROA_TTM）、营业利润率（OperatingMargin）等表现均进入前十。大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为-0.70 ( 点击阅读全文 )

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