招商定量 | 价值终于复苏，小盘回撤仍在继续

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，过去一周价值成长双双表现强势，价值表现相对占据优势。价值因子中的滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）、单季度市盈率（EP_SQ）、未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）表现均进入前十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格回撤仍在继续。流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现依旧排名倒数第一，其行业中性多空组合收益为-1.72%。过去一周反转因子表现强势，三个月反转（RTN_60D）和一个月反转（RTN_20D）表现均进入前十。质量因子中的净资产收益率（ROE_TTM）、总资产收益率（ROA_TTM）等表现均进入前十。大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为2.29%、1.72%、2.99%、1.1 ( 点击阅读全文 )

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