招商定量 | 小盘风格出现回撤，低波等防御风格表现强势

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，过去一周价值表现占据优势。价值因子中的市净率（BP_LR）、市销率（SP_TTM）、营业收入公司价值比（Sales2EV）、未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）、最近年报市盈率（EP_LYR）、市现率（OCFP_TTM）表现均进入前十。成长因子中的最近预测年度预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格表现出现回撤，流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现进入后十，其行业中性多空组合收益为-1.34%。过去一周技术类指标表现可圈可点，过去一个月的日均换手率（TurnoverAvg_20D）、过去一年已实现波动率（RealizedVolatility_240D）等表现进入前十。大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、 ( 点击阅读全文 )

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