招商定量任瞳团队 发布于 2019-09-16 06:58:33
投资要点1、过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看,价值表现相对占优。价值因子中的未来12个月的预期市盈率(EP_Fwd12M)和市净率(BP_LR)表现进入前十;成长因子中的单季度营业利润同比增长率(Gr_Q_OpEarning)、单季度净利润同比增长率(Gr_Q_Earning)和单季度营业收入同比增长率(Gr_Q_Sale)表现进入后十。从大小盘维度来看,过去一周小盘股表现相对占优。流通市值的对数(Ln_FloatCap)因子表现进入前十,其行业中性多空组合收益为1.08%。此外,过去一周反转因子表现抢眼,1个月反转(RTN_20D)、3个月反转(RTN_60D)表现在所有因子中排名前两位,60个月反转(RTN_1200D)表现也进入前十。值得注意的是,目标收益(TargetReturn)和分析师综合评级(Rating)表现也进入前十,目标收益及分析师综合评级大幅提升个股值得 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人