招商定量 | 小盘风格大幅回撤，质量因子表现强势

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，成长表现依旧明显占优。成长因子中的过去三年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）、单季度净利润同比增长率（Gr_Q_Earning）和价值因子中的最近年报市盈率（EP_LYR）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）表现进入前十；成长因子中的最近预测年度预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）和价值因子中的未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周大盘股表现明显占优，小盘风格出现大幅回撤。流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子表现进入后十，其行业中性多空组合收益为-2.36%。此外，过去一周盈利质量因子表现明显复苏，总资产收益率（ROA_TTM）和净资产收益率（ROE_TTM）表现均进入前十。此外，过去一周低波动低换手个股表现强势，过去一年的已实现波动率（Reali ( 点击阅读全文 )

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