招商定量 | 价值迎来集体爆发，低波和小盘风格表现强势

投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看，价值表现明显相对占优。价值因子中的市净率（BP_LR）、市销率（SP_TTM）、未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）、营业收入公司价值比（Sales2EV）、市现率（OCFP_TTM）和单季度市盈率（EP_SQ）表现均进入前十。成长因子中的过去3年的营业收入增长率（Gr_3Y_Sale）表现进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格表现略占优势。流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子的行业中性多空组合收益为1.06%。过去一周技术类指标表现依旧强势，过去一年已实现波动率（RealizedVolatility_240D）等表现均进入前十。
大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行 ( 点击阅读全文 )

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