量化投资与机器学习 发布于 2020-05-07 17:36:23
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:Pease 编译:1+1=6未经允许,禁止转载
1前言
2007年的高盛暂停了旗下3只在法国巴黎银行基金的赎回(人们普遍认为这是金融危机的开端)。几天后,高盛首席财务官David Viniar向英国《金融时报》表示:“我们看到连续几天出现了25个标准差的波动。”从字面上看,这种可能性非常低,让我们感觉不足以发生这样的事件。
在上述情况下,使用算法决策/机器学习要么表现不佳,要么非常不合适。公众号推荐给大家一本书,书名是《Radical Uncertainty—decision making for an unknowable future》,作者是Mervyn King 和 John Kay。这可能会给大家很多启发让你联想到机器学习在预测中的作用。 (
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