刀尖上的舞蹈？股票Alpha模型与机器学习

标星★置顶公众号 爱你们♥ 0前言在开发股票投资模型这项工作中，很少有凭空搭建的楼阁。尽管可以使用机器学习类的工具增强模型性能，但是大部分模型的基础结构，依然基于传统的资产定价模型和因子分析演化而来。
在春节期间发布这篇文章，依然是一篇学习和工作笔记。我们简单回顾传统的学界业界经典模型，具体到非线性的机器学习工具对于因子模型的性能改善，再到因子挖掘和模型评价，聊一聊已经被头部私募几乎玩烂的高换手股票alpha模型构建方法。
1传统意义上的资产定价因子与异象1、学界历史研究结论
面对资产定价类问题，了解前人的探索路径和来龙去脉非常重要，从这里可以找到基础的问题解决方法。金融资产价格是由资金时间价值和风险共同决定的，这很容易理解。现在的资金比未来的资金更有价值，资金有成本，借钱时要支付利息。资产有波动风险，上波动做多者盈利，下波动做 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人