恒温器策略在发明者量化平台的实践与应用

为什么叫它恒温器。我们根据其在市场，震荡和趋势两种模式下转换和交易的适应能力来命名这个系统。该系统源自我们对特定系统在特定市场领域的成功的观察。此系统可以创建具有双重性质的策略来充分利用市场的两种模式。首先，我们创建一个函数来帮助确定市场模式。根据此函数的输出，恒温器从跟随模式切换到短期摆动模式。趋势跟踪模式使用类似于布林带中的趋势跟踪机制。短期摆动系统是一个包含模式识别的开放式突破。此函数比较市场徘徊的距离和市场行进的实际距离：Abs（收盘价 - 收盘价[29]）/（最高价（30）- 最低价（低价，30日）* 100该函数生成0到100之间的值。值越大，当前市场的拥挤程度越小。如果函数返回的值小于20，则系统进入短期摆动模式。基本上，市场大部分都在展示一个摆动动作，系统试图抓住波动并从中获取微薄的利润。恒温器试图通过买入/卖出小市场冲动来实现这一壮举。如果波动足够大，那么系统会切换模式。 ( 点击阅读全文 )

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