在发明者量化平台使用My语言实现Dual Thrust交易算法

‍‍1. Dual Thrust交易策略简介Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念类似于典型的突破系统，使用双推力历史价格构建更新回溯期 - 理论上使其在任何给定时期内更稳定。
2. Dual Thrust交易策略的实现在本文，我们简要介绍了该策略，并展示了如何在发明者量化平台上使用My语言实现此算法。在提取所选交易标的的历史价格后，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，进行开仓操作。
我们在两个市场状态下测试了该策略：趋势市场和区间震荡市场。结果表明，这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好，但在波动较大的市场中会触发一些假买卖信号。在区间市场下，我们可以调整参数以获得更好的回报。
基本公式：在当天收盘时，计 ( 点击阅读全文 )

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