用Python实现一个Dual Thrust数字货币量化交易策略

Dual Thrust交易算法介绍
Dual Thrust交易算法是由Michael Chalek开发的著名量化交易策略。它通常用于期货，外汇和股票市场。Dual Thrust的概念属于典型的突破交易系统，其运用“双推力”系统根据历史价格构建更新的回溯期，这在理论上使其在任何给定时期内更加稳定。


在这篇文章中，我们给出了此策略的详细逻辑细节，并展示了如何在发明者量化平台上实现此算法。首先，我们要选择所交易标的的历史价格，该范围基于最近N天的收盘价，最高价和最低价计算。当市场从开盘价移动一定范围时，执行开仓。


我们在常见的两个市场状态下用单个交易对测试了此策略，即趋势市场和震荡市场。结果表明，这种动量交易系统在趋势市场中运行得更好，在波动较大的市场中会触发一些无效买卖信号。在区间市场下，我们可以调整参数以获得更好的回报。作为个别参 ( 点击阅读全文 )

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