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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】肉禽蛋价快速上涨，债市加仓仍需等待（2019年第40期）
1、利率和大类资产走势回顾：10月21到10月25日，本周债市持续承压，长短债收益率上行，资金面方面本周央行大批进行逆回购投放，对冲税期影响。10月21日，当日开盘基本面正常，随后受资金面紧张影响，加之LPR...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】流动性宽松牛不可持久，债市再临监管冲击（2019年第49期）
1、一周回顾：12月23日至12月27日，本周债市大体走强，资金的极度宽松局面，总理调研提及降准利好债市，但是周五的工业企业利润改善对债市有所压制，全周国债收益率全线下跌，短端持续下跌，平均跌幅25BP，长端...
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【东北固收刘辰涵·利率债&FICC周报】完善LPR形成机制债市利好，美关键利率正式倒挂（2019年第31期）
报告摘要利率及大类资产走势回顾：8月12日至8月18日，公布的金融数据经济数据均低于市场预期，利好债市，对国内债市有提振作用。周一公布金融数据，债市大涨。周二中美就经贸摩擦进行通话，此举被市场解读为正面消息，...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】国庆后首周的债市如何看待？（2019年第37期）
报告摘要1、利率和大类资产走势回顾：9月23日至9月30日，债市仍然延续调整趋势。9月23日，央行投放1000亿逆回购，资金面宽松，十年国债期货震荡收跌，国债利率长短端分化，长端上行，短端下行。24日当日上午...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略 】欧美央行宽松步伐不停，中国央行相对克制债市调整（2019年第36期）
报告摘要9月16日至9月22日，本周市场延续偏弱走势，9月16日，受沙特石油设施遭袭导致石油减产触发的油价上涨，十年国债收益率上行，日内国家统计局发布8月经济数据，经济数据低于预期加剧市场对经济走势的悲观预期...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】PMI向好筑底，降准落地债市调整，美伊冲突油金共振上涨（2020年第1期）
1、一周回顾：2019年12月30日至2020年1月3日，本周债市总体震荡下行。2019年全年利率债基本处于中低位震荡的状态，截至2019年12月30日，十年期国债收益率收于3.1365，基本处于2019年初...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】专项债即将启动，货币政策予以配合（2019年第48期）
1、一周回顾：12月16日至12月20日，本周债市收益率小幅下行。12月16日，周一债券市场交投清淡，受当日上午统计局公布11月经济数据加之央行投放3000亿MLF一年期操作且保持利率不变等综合影响，各期限债...
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【东北固收刘辰涵·利率债&FICC周报】中美贸易谈判边际影响减弱，国内基本面下行放缓（2019年第32期）
报告摘要8月19日至8月25日，主要信息是LPR推出并在第一次报价时降低5bp,彭博报道专项债可能增加额度，最后是周五晚中方对美方宣称就750亿美元商品加征关税，特朗普在美国收盘后，推特声称“从10月1日起将...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略 】降准利好股市债市，MLF调降在路上（2019年第34期）
报告摘要本周9月2日至9月8日，十年期国债收益率周一小幅回升，周二收益率受证金债监管辟谣影响后小幅下降。周三午盘后，有媒体称专项债提前下达额度的部分发行会在2020年而非2019年四季度，晚国常会预告逆周期政...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】中美贸易磋商第一阶段达成后要注意什么？（2019年第47期）
1、一周回顾：12月9日至12月13日，本周债市震荡承压，国债收益率震荡调整，短端普遍下跌最后微幅收跌2.79BP，长端先跌后涨，收涨0.77BP。12月9日，受11月贸易数据发布和资金面宽松的影响，早盘债市...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】中美缓和风险偏好利股，物价回升或超预期不利债（2019年第38期）
报告摘要1、利率和大类资产走势回顾：10月8日到10月11日，国庆之后的首周，数据真空周但周五中美谈判，债市维持调整格局，国债收益率长短端持续分化，长端走弱。10月8日，受海外美国数据趋弱，避险情绪升温等影响...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】通胀回升未止财政发力在即，货币政策配合量比价更重要（2020年第02期）
1、一周回顾：2020年1月6日至2020年1月10日，本周债市走强，收益率长短端全线下行。1月6日，国债期货全线收涨，10年期主力合约上涨0.18%，5年期上涨0.13%；资金面相对宽松，资金市场利率下行；...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略 】同业监管是短期冲击，应关注监管对宽信用的影响（2019年第33期）
报告摘要本周8月26日至9月1日，债市受消息面而非基本面发生了震荡，其中周一受上周五晚间贸易战升级消息影响，早盘十年期国债期货急速拉升，其后受特朗普宣布同中国再次对话的消息面影响十年期国债期货大幅下行，周四受...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】年内经济底部已过，四季度债市需谨慎（2019年第39期）
报告摘要1、利率和大类资产走势回顾：10月14到10月18日，本周重要经济数据密集公布，债市承压，长短端收益率普遍上行。10月14日，当日央行暂停公开市场操作，资金面收紧，资金面指标全线上行。国债期货早盘低开...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略】债市小行情显现颓势，短期谨慎为先（2019年第44期）
1、一周回顾：11月18日至11月22日，本周债市再度上涨，收益率长短端均大幅下行。11月18日，受上周央行货币政策报告影响，早盘交易较为谨慎，随后央行展开0M0操作，逆回购利率也随MLF调降，市场做多情绪复...
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【东北固收刘辰涵·10月物价数据点评】分化的物价指数如何解读？
报告摘要事件：2019年11月09日，国家统计局公布2019年10月份CPI和PPI相关数据：（1）10月CPI同比增长3.8%，超出市场预期3.4%。（2）10月PPI同比-1.6%，前值-1.2%，降幅持...
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【东北固收刘辰涵·利率债周报及FICC一周策略 】基本面走弱趋势依旧，政策发力预期下债市调整（2019年第35期）
报告摘要9月9日至9月15日，本周降准利好充分兑现，CPI数据与PPI数据走势背离符合预期，金融数据小幅超出预期、国开换券等信息对债市构成较大波动影响。周一早盘十年期国债期货受央行未续作1765亿到期的MLF...
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