今年可转债轮动什么阈值好？

首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()发布于2023-06-17 19:05来自雪球 · 上海关注今年可转债轮动什么阈值好？来自持有封基的雪球专栏

在可转债的轮动中，可转债的价格阈值的高低，是一个非常敏感的数字。所谓阈值，就是超过这个价格的可转债将被剔除。大量的回测数据和实盘数据都表明，一般来说，阈值越高，牛市里获得的收益率也越高，但随之而来的是熊市里的风险也越大。所以在可转债轮动中选取符合自己风险偏好的阈值成为一个重要的问题。
我们借助禄得网，设定条件如下：多因子排名，平均持有20只排名前面的可转债，从2018年1月2日回测到2023年6月16日，佣金和滑点取双边千3，换仓时间是收盘价。剔除A-以下等级的债，轮动日分别为10、5、1个交易日，可转债价格阈值分别为170 ( 点击阅读全文 )

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