还是动量!经济关联公司的收益传导性研究

量化投资与机器学习 发布于 2021-12-06 18:43:01
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经济关联公司之间的收益传导性一直是大家研究的热点,关联公司之间的收益是否存在明确的传导关系,这些传导是由于什么原因?
2021年12月的国际顶刊《Journal of Financial and Quantitative Analysis》刊登了一篇2020年初就发表的论文《Where Does the Predictability from Sorting on Returns of Economically Linked Firms Come From? 》。

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Two Sigma:序列深度学习与量化投资

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五个经验教训:机器学习应用量化策略的那些坑!

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标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:IAN J. HISSEY 编译:方的馒头1前言2在量化研究中引入机器学习3自动化机器学习4建立和测试模型为了表明机器学习可用于增强传统的量化因子,我们建立了中...
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ETF动量趋势交易日记2022.02.15

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ETF动量趋势交易日记2022.02.18

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ETF动量趋势交易日记2022.02.21

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5/26动量策略-etf指数基:中证酒/食品/银行

  • 动量研究生 2021-05-26 22:37:16
基于动量模型每日选出5只主动基金,这些基金会呈现以下几个特征:1. 被选出来的基金多数处于上涨阶段,个别基金上涨速度极快2. 这些基金在未来3-6个月内仍处于涨速较快阶段3. 通常每年的1季度和3季度(少数年...
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干货:提高赚钱效率,只需做好这两点(20200223)

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今天只讲重点,耐心看完,你会有收获。 很多人在牛市也赚不到多少钱,甚至一轮行情下来,还跑不赢指数。究其原因,无非是这么几点: 1、方向错误,在弱势板块抱着不丢。其实2019年以来的行情,一直都是结构性的,如果...
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ETF动量趋势交易日记2022.02.23

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ETF动量趋势交易日记2022.02.22

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参数敏感度与波动率有什么关系?——动量轮动研究(三)

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如何度量股票的动量强度

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在《趋势永存》这本书中,作者提出了一个完备的基于动量理论的交易体系。这是一个完备的交易体系。该交易体系在美股十几年的应用中取得了不错的成绩,如下图。上图展示的时间段是1999-2014年,一共15年的回测历史...
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“量化投资”之父西蒙斯远超巴菲特的秘密

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量化投资:1月8日~14日 基金排名

  • 蔡哲Thinking 2022-01-08 04:10:56
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动量板块筛选7步法(20190302)

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玄学?什么是“动量投资”,让今年的明星基金MTUM告诉你吧!

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上周动量股票池大涨13%〈附本周股池〉(20200712)

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量化投资:1月16日~22日 基金排名

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量化投资:1月20日 基金排名

  • 蔡哲Thinking 2022-01-20 10:12:23
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全球投资谈 1.18,FOMO不如“不懂不投”;动量投资策略在2017年大火!

  • 王延巍 2018-01-18 08:47:57
面对投资机会,你是唯恐不能上车,还是不懂不投?动量策略在2017年绽放,能否经得起时间考验?“通俄门”补刀班农,对美股有几成影响。"fear of missing out“今天看到这么个投资上的短句,它本来有...
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量化投资:1月7日基金排名

  • 蔡哲Thinking 2022-01-07 23:39:27
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量化投资,算法也逃不过人性的博弈

  • 石榴询财 2021-10-17 20:03:53
熟悉的人性今天聊下量化基金,一个看似神秘,却又被误解甚多的投资品。尽量把这个复杂的金融游戏,写简单点,让你看明白。1开篇照例说故事。老南首次接触量化,差不多是在 07、08 年,这算是国内量化的远古时代了。那...
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量化投资:1月5日基金排名

  • 蔡哲Thinking 2022-01-05 01:08:42
“ 1月5日基金排名,by【蔡哲Thinking】。韭圈儿和天天基金上的实盘组合:【Ace激进量化精选】。”002943,广发多因子混合,激进519702,交银趋势混合A,激进001532,华安文体健康混合A...

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