华泰金融工程 发布于 2020-09-02 08:09:27
林晓明 S0570516010001 研究员
黄晓彬 S0570516070001 研究员张 泽 S0570118080149 联系人
报告发布时间:2020年9月1日
摘要自2016年以来华泰金工已相继开发多类择时模型,本文综合考虑了量价择时模型、风险收益一致性模型、PE变动指标择时、牛熊指标择时和双均线策略的多空信号,并在历史上根据5类择时模型看多信号的加总个数进行回测验证,策略表现显著优于沪深300指数本身。截至2020年8月31日数据,5类择时模型有4类看好股市后一个月表现,根据多空信号个数决定股票仓位的等权方案和决定风险预算配比的权重方案发出的9月仓位分别为80%和100%。
8月风险资产普涨,A股食品饮料行业领涨,商品指数近3月持续上行当前处于基钦周期上行区间,风险资产 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人