【华泰金工林晓明团队】2019年深度报告集锦

金融周期系列研究（资产配置）《华泰金工周期与大类资产配置研究》采用信号系统理论与方法探寻市场普遍存在的周期规律，包括：采用傅里叶变换、小波变换、高斯滤波等信号处理技术发现并证明全球市场主要金融经济变量存在共同的42个月、100个月、200个月三周期。根据周期规律分析并判断市场的趋势性投资机会、板块、行业、风格等投资机会。进一步的应用机器学习，挖掘市场周期规律与资产收益表现的内在联系，实现对资产收益排序的预测。与传统的资产组合模型，如BL模型、风险预算模型等相结合，实现对资产收益变化的定量预测并给出组合配置建议。此外，还研究了海外成熟资产配置模型的中国市场应用，包括目标日期模型、目标风险模型、风险平价模型等。【2019.11.15】【华泰金工林晓明团队】风险预算模型如何度量风险更有效-改进风险度量方式稳定提升风险模型表现的方法【2019.10.22】【华泰金工林晓明团队】周期双底存不 ( 点击阅读全文 )

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