【华泰金工林晓明团队】上周大多数模型跑赢基准——人工智能选股周报20200229

摘要上周大多数模型跑赢基准上周大多数模型跑赢基准。自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型（半月频调仓）进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率为16.96%，超额收益最大回撤为5.33%，信息比率为3.17。2020年以来获得绝对收益2.02%，超额收益-1.46%。上周模型获得绝对收益-4.46%，超额收益1.30%。
今年以来全A选股（沪深300行业市值中性）逻辑回归表现最好上周沪深300涨跌幅为-5.05%。上周6个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型上周获得绝对收益-3.89%，超额收益1.16%。最近一月超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型最近一月获得绝对收益6.36%，超额收益-0.46%。今年以来超额收益最高的模型是逻辑回归，该模型今年以来获得绝对收益-4.59%，超额收益0.53%。2019年以来Rank ( 点击阅读全文 )

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