仓位管理：超越凯利公式，梦回华尔街！
量化投资与机器学习 发布于 2019-08-18 18:25:09
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存活下来的幸存者：对冲基金风光的背后！
标星★置顶公众号 爱你们♥ 文 | 梵梵 编辑 | 晖晖人们眼中，对冲金基金经理们是一群神秘的人，能在金融市场上呼风唤雨，如同”嗜血的秃鹰”。我们再看看这群精英的收入，更能直接体会到普...
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凯利公式的有效演绎
文/姚斌如果要理解凯利公式，那么最好的论著就是威廉·庞德斯通的《财富公式》。庞德斯通的研究显示，凯利公式萌发于20世纪50年代价值64000美元的问题。那时，在“64000美元的问题”电视节目里，参赛者需要回...
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59%收益+10%回撤，这个基金组合有点料！
知道葡萄牙男子足球队为什么很少拿冠军，而曾经的皇马却经常能夺冠吗？ 因为葡萄牙队只有一个C罗，而皇马阵中有好几个和C罗相匹配的球星。 在基金投资中，我们经常会用多只基金来做一个组合，目的就是为了分散投资，降低...
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巴菲特引用的“凯利公式”：想说爱你不容易
$华宝标普中国A股质量价值(F501069)$ $华宝沪港深中国增强(LOF)A(F501310)$ $华宝红利基金(F501029)$自从凯利公式被巴菲特和比尔格罗斯等大佬引用了后，就火遍了整个投资圈。这个...
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最全的可转债基金攻略
从上周五到这周五，共计13只转债申购，根据私房课朋友的热烈反应，最近大部分朋友中了5只转债，预计这波转债在春节之前上市，今年红包到手然鹅。。。我却一只都没有中，与隔壁天天中签的佐罗构成鲜明对比，怀疑人生~之前...
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投资中的真谛：好死不如赖活
美国投资家查尔斯·艾利斯，在其著作《赢得输家的游戏》中提到，投资菜鸟和高手之间的区别，就好像业余和职业网球手之间的差别。业余网球手在每次击球时，都急于把对方一拍打死。因此他会用尽全身的力气，奋力击球。因为这个...
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【盈时量化策略】中证500股指期货5分钟线策略,近三月累计年化收益率：11.1%
策略基本情况策略名称：YS-IC-5min-0022F9(中证500股指期货)多空： 多空都做交易所：CFFE日内或隔夜：隔夜品种名称：中证500股指期货品种代码：IC.CFFE周期： 5min数据时间范围：...
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半年规模增长超50%，爆红的“固收+”给你一份稳稳的幸福
在资管新规和利率下行的大背景下，采用“固收+”策略的股债混合型基金，逐步为投资者理解和接受，对银行理财产品形成了一定替代。公开数据显示，截至5月底，市场上“固收+”策略基金规模超过6000亿元，较去年末增长超...
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最强中证500指数基金
前言：《最强沪深300指数基金》发出后，很多小伙伴都催小洛写其他的指数，奈何精力实在有限，一直到今天才发出来第二篇，也就是中证500指数基金。还是老生常谈，先强调一下风险，然后再列举基金的具体情况。风险之一：...
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指数基金仓位管理的量化
大部分人说起定投，一般都是每个月固定投入多少，或者不定时的头脑发热，觉得今天跌的多了，多买入一点，没有一个具体的指标。没有一个具体的仓位管理概念。今天的第二部分，重点说明仓位管理的量化，当然不是我自创的方法，...
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“海量”专题（150）—— CTA多因子策略反思与改进方向——从三季度大幅回撤说起
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户...
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再说股债平衡
今年涨的最好的版块无疑是白酒、食品等大消费版块，经常有网友问我，现在还能买吗？固然，如果按照现在流行的PE估值来看，别说现在，就是熊市的去年，不管用绝对值来衡量还是相对值来衡量，都没便宜过，更不用说现在了。但...
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逛遍集思录终于明白这世界没有最好的策略，只有最适合自己的策略？
最近仔细研究了吾神的帖子，江南金马老师的股市赶海系列，也看到不少低风险投资的年度总结。联系起来有所领悟，谈谈自己的看法。很多人说不同风格交易者的策略完全不同，风险偏好不同，预期收益也自然相差很大，评判策略是否...
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刚发生"白马惨案"！5大券商最新策略就来了，海通：回撤就是布局良机
中国基金报记者王元也本周（11.18-11.22）以来，A股市场开始震荡下行模式，再度失守2900点，上证综指一周跌幅达0.21%。有机构指出，本周市场冲高回落，一方面与中美在政治经贸方面再现摩擦有关，但根本...
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殊途同归还是分道扬镳：CTA产品回撤何时了？
最近CTA策略（特别是偏商品期货市场）无论是趋势跟踪、还是商品多空，很多投顾都遭遇了比较大的回撤，有些可能还是产品成立以来最大历史回撤幅度（或周期）。哪些因素导致了最近的回撤？现在是否是入场好时机？策略是短期...
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50ETF期权的三大魅力
魅力一，不用靠天吃饭。为什么说期权不用靠天吃饭，就是因为它牛市有对应的策略，熊市也有对应的策略，震荡市也有对应的策略！只要你懂她，她就投入您怀抱，让您欲罢不能，让您满载而归！魅力二，多维度的获利途径。期权有三...
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全球顶级资产配置策略全回测（续）——《全球资产配置》心得
公众号：鸣凰指数定投话题：#鸣凰指数定投#【指数估值定投】：读书（十）【买指数、算估值、做定投】上文链接：网页链接下面就来看看这 13种顶级组合具体的收益风险情况，主要看年化回报率、波动率（年化标准差）、夏普...
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“屌丝逆袭白手起家，这是最好的行业”
我在成都地铁二号线西线终点犀浦站见到张展。地铁犀浦站连着公交站，站外一片繁忙。看得出，很多人还要去更远的地方。8月份的新闻显示，2016年成都地铁6号线和18号线都会开工建设。轨道交通像这座城市的手，越伸越长...
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