全球顶级资产配置策略全回测（续）——《全球资产配置》心得

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下面就来看看这 13种顶级组合具体的收益风险情况，主要看年化回报率、波动率（年化标准差）、夏普比率、最大回撤率四项指标。
13种顶级组合的收益和风险情况（不考虑通胀因素）

备注：
1. 回报率、波动率、最大回撤均根据月度数据进行计算；
2. 再平衡策略：每月再平衡；
3. 夏普比率中无风险利率使用美国短期国债收益率。
资料每种组合的数据归集整理。

整体来看，经过长达40年的回测，13种组合的回报率的差异还是比较小的，波动率差异大一些，因此夏普比率的差异也比较大一些，差异最大的是最大回撤率。结合图来一起看会更加直观些。


分别来看看各项指标 ( 点击阅读全文 )

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