凯利公式的有效演绎

文/姚斌




如果要理解凯利公式，那么最好的论著就是威廉·庞德斯通的《财富公式》。庞德斯通的研究显示，凯利公式萌发于20世纪50年代价值64000美元的问题。那时，在“64000美元的问题”电视节目里，参赛者需要回答一轮又一轮的问题，比如，“罗马角斗士在斗兽场使用的手套有一个专用称呼，叫做什么？”最后的胜出者可以赢得64000美元的奖金。


约翰·凯利是物理系出身，博士毕业后就进入贝尔实验室工作。凯利接触到克劳德·香农创立的信息论。根据香农的说法，凯利是在读了关于64000美元问题赌博的报道之后产生了灵感，并就此设计了数学赌博系统。凯利说他在竞猜答题节目中的赌博作弊中找到了与信息论相符合的规律。当凯利告诉香农之后，香农敦促凯利写成论文发表。


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凯利是这样描述的：如果一个赌徒 ( 点击阅读全文 )

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