指数基金仓位管理的量化

大部分人说起定投，一般都是每个月固定投入多少，或者不定时的头脑发热，觉得今天跌的多了，多买入一点，没有一个具体的指标。没有一个具体的仓位管理概念。今天的第二部分，重点说明仓位管理的量化，当然不是我自创的方法，通过对网上资料的汇总总结。

通过查询中证全指PE/PB估值的历史百分位，我们来计算现在应该持有多少仓位的指数基金。

（1）
凯利公式：F=2P-1，F就是仓位数，P是获胜概率，P=1-中证全指PE/PB的历史百分位值。

例如，现在中证全指的PE等权百分位是5.76%，PB等权百分位是5.31%。我们通过凯利公式计算：
PE等权百分位得到的仓位值：F=2(1-5.75%)-1=88%
PB等权百分位得到的仓位值：F=2(1-5.31% ( 点击阅读全文 )

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