全民盯周一，例述买权Gamma Scalping方法

点击上方蓝色字关注我们~
平值期权隐含波动率较昨日回落至22.68%（昨日8月0.5Delta波动率为22.08%，盘后文章直接取的ATM波动率）；50ETF28日（8月期权剩余交易日）历史波动率17.08%，隐含与实际波动率差价约为5.5%。
波动率曲线偏斜（Skew）方面‍，8月CSkew较昨日继续上升（虚值Call相对平值Call波动率日内上升），收盘正值区域；8月PSkew较昨日小幅下行（虚值Put相对平值Put波动率下行），收在负值区域；8月波动率整体曲线总体小幅上行，虚值认购端波动率相对位置继续上行，虚值认沽端日内相对位置小幅下行；8月Call/Put曲线最低波动率档位2.75，平值上下对等3个虚值档位隐含波动率呈现虚值认购端更高的正偏格局。
8月平值Call-Put波动率差价较昨日上行，日内平值认沽波动率相对认购波动率下跌，当月平值期权合成升水约0.0120 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人