【学期权二十一】上证50ETF期权的持仓希腊值解析

期权研究小组 发布于 2019-08-03 08:08:00
希腊值是持仓的另一种表现形式,代表每个市场因素对我们的持仓有多大的影响,今天就来详细解析一下持仓的希腊值。
DeltaDelta值代表持仓的方向,1个单位的Delta值就相当于1份上证50ETF,把持有的所有合约的Delta值叠加起来,就得到了持仓的总Delta值。
Delta值为1,就相当于持有1份上证50ETF,假如持仓的总Delta值为1万,就相当于持有1万份上证50ETF,如果上证50ETF涨1块钱,持仓就赚1万块钱。
Delta值为-1,就相当于卖出了1份上证50ETF,总Delta值为-1万,就相当于持有1万份上证50ETF的空头仓位。如果上证50ETF跌1块钱,持仓就赚1万块钱。
GammaGamma值代表持仓Delta值对上证50ETF价格变化的敏感度,把持有的所有合约的Gamma值叠加起来,就得到了持仓的总Gamma值。
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上证50ETF期权的希腊字母解析

  • 期权研究小组 2019-08-18 18:18:00
期权是多维的,价格受到的影响因素很多,及时量化的检测持仓面临的各类风险,对期权风险管理和投资决策有重要的作用。希腊字母体系正是这样一套风险管理工具,交易者可以将期权交易过程转化为对希腊字母的管理。Delta ...
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我也没见过,颠覆认知的期权表现~

  • 小马白话期权 2020-07-08 16:05:26
今天又涨了! $50ETF(SH510050)$ $300ETF(SH510300)$ $上证指数(SH000001)$ 上阵指数站上3400点,两市成交1.5万亿,中信证券最高又涨停了~~前面有大V说,今...
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高隐波下的卖权,Vega是浮亏Gamma才是真亏 ——期权交易日结报告(20200708)

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高层各方面维护,短期行情大概率是下不去很多的,这个时候中期没人敢不跟多,但目前问题是连续乖离后市场连合理的回调都不给还是太强了些,希望小跌或切换成震荡小步上涨都慢慢修正短期价格乖离都好多了。至收盘300和50...
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全民盯周一,例述买权Gamma Scalping方法

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点击上方蓝色字关注我们~平值期权隐含波动率较昨日回落至22.68%(昨日8月0.5Delta波动率为22.08%,盘后文章直接取的ATM波动率);50ETF28日(8月期权剩余交易日)历史波动率17.08%,...
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一起学习投资基础知识——期权(3)

  • 宜昌白云飞 2019-12-06 12:26:27
上证50期权已上市近5年了,本月沪深300期权也会上市。之前我对期权知识比较缺乏,近期准备开始学习期权相关知识,有兴趣的我们可以一起学习。期权有两种基本类型,认购期权和认沽期权,上次讲了认购期权,下面来看看认...
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  • 怪物期权 2019-10-04 11:10:51
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上证50ETF,新手投资者如何选择买方和卖方

  • 马田ETF 2019-03-03 19:31:57
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【股票】上证50etf 期权是什么?

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