高频交易在可转债中有效吗?

持有封基 发布于 2023-09-02 10:37:07
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()发布于2023-09-02 10:37来自雪球 · 上海关注高频交易在可转债中有效吗?来自持有封基的雪球专栏

昨天沪深交易所发布了关键加强程序化交易的通知,最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的,予以重点监控。
一时间,很多自媒体总算找到了A股涨不上去的原因了,原来是量化搞的鬼,怪不得我的股票老是输钱。要我说,量化违规的是“制造规律”,而不是“利用规律”,比如说利用一面利用资金优势拉涨停,一面融券卖出。虽然第二天下跌拉涨停的资金会受点损失,但因为大量卖出融券,所以整体来说还是赚了不少。涨停是制造了规律而不是利用了规律,但如果把这个事情归为量化,那么手动操作照样可以割韭菜。
在市场要做到绝对公平是 ( 点击阅读全文 )

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可转债轮动失之毫厘差之千里

  • 持有封基 2023-06-08 20:06:26
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()发布于2023-06-08 20:06来自雪球 · 上海关注可转债轮...
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股债轮动战胜市场

  • 持有封基 2023-05-21 09:09:11
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四大金刚之封基篇

  • 持有封基 2021-12-17 17:42:18
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不同轮动日的影响

  • 持有封基 2023-04-14 17:04:50
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轮动还是死守?

  • 持有封基 2021-04-08 08:27:36
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今天我盼市场下跌

  • 持有封基 2022-10-17 17:29:31
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如何用可转债轮动来构建一个类固守策略

  • 持有封基 2020-10-13 17:09:25
上一篇《分级A到期后用什么替代?》写了各种替代品种,但不是不稳定就是收益率不高。其中最有可能替代可类似分级A的类固守品种就是可转债。因为可转债最近两年发展很快,目前有将近300只可转债在交易,而且流动性也比较...
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为什么我喜欢在大跌的时候轮动换仓?

  • 持有封基 2021-08-18 20:15:09
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13年量化投资的一点感想

  • 持有封基 2020-03-30 09:57:26
从2006年年底开始做封基,由于职业的影响,一直用着当时非常小众的量化投资的方法。从封基、债券、分级A、可转债到股票,都是用着量化的思想去做的,从刚开始是很朴素的想法,用净增、折价率、到期收益率、分红等十多个...
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可转债策略2——按照最低价格轮动

  • 持有封基 2022-06-05 14:25:04
首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于今天 14:25关注 可转债策略2——按照最低价格轮动...
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应该用怎么样的姿态去割肉?

  • 持有封基 2021-04-14 10:16:12
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于1分钟前关注 应该用怎么样的姿态去割肉?...
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可转债轮动中的均值回归

  • 持有封基 2021-01-03 18:41:09
2020年的股票、基金等都做了总结了,轮到可转债了。去年的可转债是冰火两重天,特别是12月最后一个月,双低策略可转债大跌,而部分可转债涨幅巨大。为了更加看的清楚,我们从2016年开始回测5年的数据,原始数据来...
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珍惜市场送给小散的礼物

  • 持有封基 2021-07-10 17:14:16
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫,下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于今天 17:14关注 珍惜市场送给小散的...
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环境变了,基金经理要小心了

  • 望京博格 2019-12-05 19:59:40
最近,再次看到有自媒体撕逼某基金,但是,理由更加充分了……这个基金今年业绩不好,但是交易费用相比基金资产的比率差不多在3%左右,也就意味着投资者不仅需要承担1.5%的管理费,0.25%的托管费,由于基金经理的...
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量化机器人被曝光了!细化三种量化策略!

  • 老刘来逆天 2021-10-16 21:25:52
最近很多老铁都在后台问我关于量化交易的一些事情,搞得我有点懵。简单解释一下,量化交易一共有三种策略,分别是量化对冲、量化增强和主动量化。买个股票,再买个股指期货,这就叫量化对冲,没啥技术含量,也不需要机器人。...
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佣金、滑点,以及其他吃人的费用

  • 集思录 2021-12-15 23:22:12
今天兴业大跌,光这一个就有15W回撤。老婆大人不满意,说:“你这两天不是天天说连续上影阻力太大,短期要凉么,怎么不跑?”我:“我自己也是反指,谁说我要根据我说的去交易?”老婆大人:“你就会坐过山车。”我:“交...
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量化交易踏上风口浪尖,易会满刚刚重点提及,行业该如何监管?高频交易不应妖魔化

  • 券商中国 2021-09-07 16:44:23
图源:图虫创意近日,量化交易成为市场热点。证监会主席易会满在出席2021年第60届世界交易所联合会(WFE)会员大会暨年会时,谈到了针对量化交易等新型交易方式的监管问题。他提到,量化交易、高频交易在增强市场流...
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高频交易的误差有多大?

  • 宜昌白云飞 2020-09-23 13:27:04
我公开实盘操作的百万实盘都是采用的高频交易策略,这些策略年均交易次数最少的有50多次,最多的超过100次。因为交易次数多,只要每次交易与测试收益有一点点误差,可能最终实盘收益都会与测试收益相差比较大。那么实盘...
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一天吓跑200亿资金!港股上调印花税30%,高频交易大撤退!公募南下建仓机会来了?美股却趁机降费

  • 券商中国 2021-02-25 00:01:03
南下港股的高频交易资金正在撤离港股,或将为公募基金调仓A股、低位淘金带来想象力。就当各方憧憬基金经理调仓或以港股为回旋空间之际,2月24日,提高印花税的消息重创港股市场,恒生指数跌逾3%,南下资金净流出接近2...
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高频 ETF 套利为何算是市场操纵?

  • 知乎ETF问题精选 2015-09-19 15:05:00
公告说得很清楚:自成交。这当然是违规。7月底账户被封以后,180ETF的交易量大跌。由此猜测自成交量还不小。但公告并未提及有操纵股价或虚假申报。...
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北大状元遭FBI全球通缉:罪名是割美国股民“韭菜”?

  • 商业汇评 2019-11-19 10:32:54
近日,FBI的一则抓捕公告,震惊了华人圈!一个北大状元,华尔街证券交易的弄潮儿,靠漏洞狂赚过亿美金,却遭FBI全球通缉!此人连夜潜逃回中国!他从小家庭贫寒,通过高考状元进入北大,一路艰辛求学到美国,在华尔街依...
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ETF 50 期权上市已经一个月,场内的首批 8 家做市商表现如何?

  • 知乎ETF问题精选 2015-03-12 16:57:00
整体可以分为两派:积极主动的和打酱油的。积极主动的报出的价差较窄,因为对于自己的模型、算法、策略(随便你怎么叫)有信心,愿意尽可能多的成交,同时在波动率的调整上也比较主动,愿意去推。打酱油的基本就是敷衍完成任...

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