高频交易的误差有多大？

我公开实盘操作的百万实盘都是采用的高频交易策略，这些策略年均交易次数最少的有50多次，最多的超过100次。因为交易次数多，只要每次交易与测试收益有一点点误差，可能最终实盘收益都会与测试收益相差比较大。
那么实盘与测试收益的差别到底有多大呢？我们以已经在云飞量化模拟系统公布的B1策略为例，来看看我从4月27日公开操作以来的误差情况。
使用指数测试的B1策略4月27日到9月22日的收益情况：

从上图可以看出，自公开实盘以来的0佣金0误差测试理论收益为25.75%，而同期B1我的实盘收益是20.96%，如果使用我的实际佣金万0.5，误差按单边万3计算，测试同期收益为20.83%，比实际收益略小。可见实盘4个多月以来的实盘与理论收益误差大概不到万3，这与我实盘5年多以来统计的长期误差为万2.5至万3基本相符。
使用佣金万0.5，从2014年以来测试收益与单边 ( 点击阅读全文 )

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