基于机器学习的配对交易策略框架

全网Quant都在看！最近读到一本Springer的新书，书中提出了一种比较实用的应用到配对交易的机器学习的模型框架，本篇文章就书中提到的框架做一个脱水解读。


配对交易
配对交易是一种常见的多空策略。开发一个配对交易的策略，核心有两个步骤：首先是待交易的标的，比如说两个走势非常类似的股票，或者同一期货品种不同月份的合约。这类股票之所以具有相似的行情走势，是因为影响它们价格的因素比较相似。确定好交易标的后，就要对两者的价差建模，由于我们的假设是两者的价差会在一个稳定的区间波动（均值回归），所以在价差偏离合理区间在回归合理区间的过程中，我们就可以获得利润。
所以，配对交易的策略主要解决以下两个问题：
1、配对模型：怎么配对？
2、交易模型：怎么判断价差是否偏离？

应用机器学习的配对 ( 点击阅读全文 )

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