HMM、信号、时序、降噪（附代码）

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前言我所处理的大多数信号都是有噪声的，反映了潜在价格、成交量、成交额等的噪声。许多基于这些指标的传统策略可能是：
1、利用信号开仓买卖。
2、考虑信号的特定等级来表示一个状态，例如：long {+1}，short {-1}，neutral {0}
下图是一个检测测下行动量信号的策略。我们的目标是当动量向下时信号为1，当动量向不下时信号为0。一种简单的方法可能是设置一个阈值，在阈值之上将原始信号映射为1，在阈值之下将原始信号映射为0。

在上述情况下，没有阈值水平可以避免0和1状态之间的不必要振荡。例如，在将阈值设置为0.75的情况下，有2次入侵低于阈值（将被映射到状态0）。尝试其他阈值（例如0.5）可以避免在动量期间产生噪音，但此后 ( 点击阅读全文 )

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