闲聊资本市场中的核心赚钱逻辑 ——期权交易日结报告(20200512)

沈发鹏 发布于 2020-05-12 15:57:59

B股不知啥原因早盘崩得有些猛,收盘跌幅仍不小,但A股行情还是在小票带领下走出小V转;看来尽管这两天有关中美博弈等消息干扰,两会前市场还是有所期待,即便有波动的担忧短期还得继续顺势偏多跟上。
期权行情相对无聊容后说,今天突发奇想想闲聊一下目前我个人理解的资本市场中的核心赚钱逻辑,想要不被割韭菜,这些道道是得多想想;之所以用目前是因为还得在被市场不断“摧残”中进步,所以有错或偏差请朋友们多担待,更欢迎后台留言讨论。
资本市场中有一个赚钱逻辑,所有人都是易把握的,这个逻辑即是社会整体经济增长带来的股市长期向上(此刻脑子冒出A股指数10年没涨的,请墙边罚站),投资者只需要长期持有宽基指数“享受”即可。想要取得些超额收益在市场整体估值低估时超配、高估时低配即可,之前有写过普通投资者基于该方法结合期权长期“躺赚”年化15%的方法,有兴趣回看老文。
除了上述逻辑,资本市场 ( 点击阅读全文 )

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危机下,带血的筹码该拿要拿 ——期权交易日结报告(20200313)

  • 沈发鹏 2020-03-13 16:31:26
昨天晚上估计全球好多交易者没有睡安稳觉,那叫一个惨,此前对新冠疫情“淡定”的欧美人民连续感受绝望,美联储万亿美元的资产购买计划也未能扭转隔夜欧美几十年不遇的暴跌,除了美元作为全球最后的避险资产大幅收高外(不得...
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外资弃卒保帅令隐波反复,别自乱阵脚 ——期权交易日结报告(20200318)

  • 沈发鹏 2020-03-18 16:19:19
隔夜外围止跌回稳,今日A股小幅高开高走,上午一路横着小调稳健震荡,午后风云突变,欧美期指快速跳水+有关欧美某明星基金爆仓传言再度袭扰A股,蓝筹、白马等外资聚集的股票遭遇一波流卖出令300和50指数收盘分别再大...
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这次隐波何时能跌?再谈国内隐波预测方法论 ——期权交易日结报告(20200311)

  • 沈发鹏 2020-03-11 15:58:21
A股本来稳稳的,欧美股指期货在昨日反弹后再度下跌,市场午后明显回落,创业板神奇不在领跌大势,至收盘300和50指数分别下跌1.33%、1.23%。最近行情真实反复,对于我等做指数的交易者,最近1个月的300和...
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迷雾将清,300期权品种间隐波套利规律季度小结 ——期权交易日结报告(20200324)

  • 沈发鹏 2020-03-24 15:46:22
美国超级救援计划令隔夜外围继续稳定,美股Vix指数高位加速回落,今日亚洲市场开盘即红火一遍,A股亦未能够免俗止跌大涨。不过从日内来看,A股的表现明显不及H股即亚洲其他“友商”,创业板一度翻绿让投资者有些失望,...
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认沽隐波暴涨,全球恐慌?清醒看看A股估值 ——期权交易日结报告(20200309)

  • 沈发鹏 2020-03-09 16:08:00
终于,A股真正开始承受全球疫情扩散恐慌,今日市场全面大跌,创业板也神奇不在领跌大势,至收盘300和50指数分别大跌3.42%、3.24%。我之前还说不要看空,这脸被打的不像自己的了也得认,但客观的说A股的估值...
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若19年初暴涨行情再来1次,可从隐波变化跟上趋势 ——期权交易日结报告(20200217)

  • 沈发鹏 2020-02-17 15:53:06
周末以来,再融资新规实锤、央行通过MLF引导降息,疫情以后的经济维护政策开始兑现,得益于此今日A股大阳线打破多空分歧,大小票齐上涨,300和50指数收盘分别大涨2.25%、1.90%。在分歧加剧,技术面该调整...
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再来中阳,期权赌客可能就会“疯” ——期权交易日结报告(20200220)

  • 沈发鹏 2020-02-20 16:06:34
央行引导,LPR如约降低10个BP;近日其实又开始有有关中美第二轮毛衣战的不和谐信息。面对此类消息,A股今日用“爱咋咋的”式大涨回应,券商暴涨+创业板继续冲关至主要指数均涨1.5%+,300和50虽然受银行等...
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罕见深V神创板,少量卖权首要预防疯涨 ——期权交易日结报告(20200225)

  • 沈发鹏 2020-02-25 15:51:57
隔夜欧美股市因冠状病毒疫情全球扩散集体大跌(老实说之前已经有了,昨天这个反应我表示不知道国外投资者是不是迟钝了些),今日开盘A股受影响大幅低开稍有走高后,“领头羊”创业板指数带头加速大跌4%一度令市场风声鹤唳...
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全球大反弹下,隐波下降不明显,为何? ——期权交易日结报告(20200325)

  • 沈发鹏 2020-03-25 15:56:16
隔夜的全球大反弹蔓延至亚洲市场,A股今日继续受益大涨,满屏幕全球新冠疫情恐慌收敛的势头,至收盘300和50指数分别大涨2.69%、2.30%。对权益交易者来说,这次低位敢接货的同志基本可以安心了,我个人拍脑袋...
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期权市场中的确定与不确定漫谈 ——期权交易日结报告(20200416)

  • 沈发鹏 2020-04-16 15:28:40
行情怪无聊,今天就瞎写点感想。突然想起多年前在知乎上看到大神许哲老师那篇有关归纳与演绎的投资布道之文,题目我真心忘了,当时看了对我的冲击挺大,白话大致的内容是:“基于历史数据统计归纳衍生出的投资,因为历史不可...
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行情狂暴,期权交易适当参考2019小疯牛演变 ——期权交易日结报告(20200702)

  • 沈发鹏 2020-07-02 15:47:42
A股行情今日延续狂暴,唯有创业板指数在涨势累计过多这两日高位有所消停,300和50再联袂拉中阳,前期被市场“抛弃”的周期蓝筹成香饽饽,至收盘300和50分别大涨2.07%、2.51%。周期蓝筹中,目前似乎就银...
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卖方对冲经典套路,虚高的隐波需修正 ——期权交易日结报告(20200709)

  • 沈发鹏 2020-07-09 15:39:03
你强完我强,大小票轮动好不热闹,今天创业板指再接上券商大旗创新高,行情依然是不敢空状态,至收盘300和50指数分别上涨1.40%、0.35%。行情高位保持强势,就最近行情来看300和50算是高位强势横盘,因3...
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形势算安稳,小结300期权上市半年跨品种隐波数据 ——期权交易日结报告(20200629)

  • 沈发鹏 2020-06-29 15:26:53
端午节归来,消息面无特别的爆炸信息,唯有美国日新冠确诊病例再升一个台阶,加速复工后颇有二次感染的势头让欧美股指期间大跌袭扰市场。A股今日小幅低开,随后券商股因节日内我国准备启动银行拿券商牌照试点消息被市场甩卖...
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两会将启,低隐波下期权有赌波动机会? ——期权交易日结报告(20200520)

  • 沈发鹏 2020-05-20 15:36:29
隔夜外围股市在本轮高位前止步小跌,今天A股也是在本轮新高前止步小回落,300和50指数收盘分别跌约0.8%、0.4%。两会即将拉开帷幕,最近先跌后涨下市场看起来依然是上下不敢的分歧状态。最近2月市场波动率从3...
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不要错过二次探底下的机会 ——期权交易日结报告(20200421)

  • 沈发鹏 2020-04-21 15:20:21
昨天2个活久见的事情,中证系统出问题、国际原油期货5月合约因被逼仓跌至负数,眼见显著拓宽啊。加上隔夜欧美股市回调,今天全球股市齐刷刷下跌,A股也是低开低走兑现了最近参与者一直期望的回落,至收盘300和50指数...
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300期权上市以来品种间隐波套利规律数据更新 ——期权交易日结报告(20200424)

  • 沈发鹏 2020-04-24 15:37:56
A股今日小幅低开后一路温水煮青蛙式慢跌,消息面没有什么特别爆炸的事,这样跌一下反而可以让期盼修正的投资者石头落地,昨天说的已经高的有些奇异的衍生品贴水今天回落不少说明对二次探底波动不会大的认同度提高。300和...
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期权波动率偏斜对标的行情的预测作用探讨 ——期权交易日结报告(20200212)

  • 沈发鹏 2020-02-12 16:14:56
聊主题前先过一遍日内行情,消息面继续持稳,今日多头继续发力上行,小票领涨,午后券商推动蓝筹上行,至收盘300和50指数涨幅均达到0.5%+。虽然不少小票已经创新高,但蓝筹指数仍属补缺反弹行情,就此回到节前的多...
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期权方向交易者规避“看对方向输钱”的极简技巧 ——期权交易日结报告(20200211)

  • 沈发鹏 2020-02-11 16:10:14
今日A股在疫情消息面偏稳健背景下继续走上涨行情,不一样的是“带头人”从小票变成了大蓝筹,至收盘300和50指数领涨分别上行0.93%、1.05%,中证500指数则收跌0.50%,一九行情、九一行情来回切换无疑...
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期权日记 20200706

  • 行险而顺_Uwe-Xue 2020-07-06 21:08:39
#期权日记# 周一上海大雨倾盆。上周五美股休市,周末消息相对平静。唯有IPO速度继续加快。今日沪深两市双双大幅高开,上周五证券板块集体涨停,完全激发出牛市氛围,今天市场牛气冲天,前30分钟沪深两市成交量达6...
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期权日记 20200422

  • 行险而顺_Uwe-Xue 2020-04-22 20:39:51
#期权日记# 周三上海晴朗。原油的影响必然营造经济预期悲观情绪。隔夜美股大幅调整,看后续几天能否拉回,不然反弹高位基本定位。受美股影响,今日沪深两市双双低开,开盘后小幅下探后,权重贵州茅台受评级大幅上调消息影...
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行情进入新阶段

  • 花花的投资世界 2019-12-16 21:38:33
周末和一些朋友进行了一次期权沙龙,大家畅所欲言,花哥也受益匪浅。年底了,其它事情也比较多,周末没有写公号,今天补一篇。 从盘面看,周末的大消息影响有限。美股收平,今天A股基本平开,港股则是低开,但是不同的是,...
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沪深300期权跨市套利机会之波动率套利

  • fofpower 2019-12-19 11:59:12
11月以来,期权市场最热门的话题,莫过于上交所、深交所将同步上线期权新品种——沪深300ETF期权,以及中金所即将推出的沪深300股指期权。相比于过去只有上证05ETF期权一只品种,我们不仅有了更多的交易品种...
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重磅消息!A股再迎重量级衍生品——沪深300ETF期权

  • 全民策略QMCL 2019-12-23 14:37:23
2019·12·23距离2019年结束剩下7天一天忙到晚,对着镜子洗把脸,跟自己说一声:辛苦了!大家好,我是小全,今天的文章为大家播报一条事实新闻深交所发布《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》等多项通知,对...
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300期权三箭齐发,我最期待的是?

  • 张翼轸 2019-12-14 21:32:30
12 月 13 日晚间传来消息。上交所、深交所、中金所齐齐发布公告,上交所沪深 300ETF 期权 (挂钩华泰柏瑞沪深 300ETF,510300)、深交所沪深 300ETF 期权(挂钩嘉实沪深 300ETF...
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沪深300ETF期权来了,标的基金赢家通吃,华夏基金失意

  • 界面新闻 2019-11-13 10:54:16
记者 黄慧玲时隔近五年,ETF期权迎来了新的品种。近日,证监会启动扩大股票股指期权试点工作,将按程序批准上交所和深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权。ETF期权与股指期权有何区别? 嘉...
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周末又出大利好!这次最大看点是沪深 300 期权

  • 股海龙侠 2019-11-09 12:50:47
周末,往往是大消息频发的时段。2019 年 11 月 8 日,正是如此。这个周末,整个金融领域,两个关键词值得注意。第一个,是开放。银保监会就《外资银行行政许可事项实施办法(征求意见稿)》公开征求意见,核心是...
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300etf期权首秀,你最关心的几大问题

  • 海通证券绍兴营业部 2019-12-24 08:56:03
今天是沪深300etf期权和沪深300股指期权的交易首秀之日,相较上证50etf期权,沪深300etf期权所含标的数量更多,行业分布更均衡,更能反映整体市场行为。此次三只沪深300相关期权同步发行,对应标的分...
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华夏基金失意!沪深300ETF期权标的之争落幕,这两家胜出

  • 新经济e线 2019-11-12 16:32:01
原创: 新经济IP 新经济e线 今天时隔近5年,金融期权市场终于再添新品种。这当中,有人窃喜,也有人失落。11月8日,证监会新闻发言人常德鹏表示,证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作,按程序批准上交所、深交...
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沪深300期权核心要点解读

  • 权之道 2019-12-30 10:34:00
金融期权产品的大扩容利好各类市场参与者都是沪深300期权,有什么不同  上交所和深交所的沪深300ETF期权标的是各自对应的沪深300ETF(510300.SH和159919.SZ),而中金所的沪深300股指...
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300ETF期权来了,新手速成攻略!

  • 展北牛人汇 2019-12-23 09:52:59
继50ETF期权后,上交所、深交所、中金所各自公布了300ETF期权工具,三个交易所的300期权将于2019年12月23日同日挂牌上市!随着新品种的陆续上市,相信期权初学者的心中一定有着许多疑问,什么是期权?...
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12月23日,三大交易所同时推出沪深300期权,它们一样吗?有何区别?

  • 飞天期权俱乐部 2019-12-25 17:23:02
12月23日,上交所、深交所和中金所将同时推出沪深300期权——沪深300ETF期权与沪深300股指期权,它们是一样的吗?这两类期权究竟有何区别?应如何清晰分辨它们?合约标的中金所的沪深300股指期权对应标的...
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关于沪深300ETF期权的一些问答

  • 银松说金 2019-12-25 22:03:31
学员请教:金老师,请教您一个问题,沪深300期权相同行权价格,沪市比深市要便宜很多,这是为什么,以后是不是以做沪市的期权为主?金老师回答:你先看我给你发得这个截图,沪市和深市两个期权的标的都不一样,上海上市的...
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重磅!期权新里程碑,沪深300ETF期权和沪深300股指期权即将上市

  • 沪深300ETF期权 2019-11-08 17:09:23
今日证监会发布讯息从18年底上交所副总经理刘绍统明确表示:下一步希望扩大ETF期权品种,推出沪深300ETF期权和中证500ETF期权,再到上交所9月23日发布《2018年总经理工作报告》称:丰富股票期权品种...

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