指数夏普 VS 相关矩阵：多场景数据模型

标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Marti 编译：1+1=6
在本文中，我们将建立一个机基于标普500指数夏普与相关矩阵的数据集，展示不同的场景。这是一个包含3类100×100相关矩阵的数据集：
与压力市场相关的相关矩阵与反弹市场相关的相关矩阵与正常市场相关的相关矩阵
压力市场定义在研究期内（252个交易日），100只等权重股票组成的股票池夏普指数低于-0.5。
反弹市场定义在研究期内（252个交易日），100只等权重股票组成的股票池夏普指数高于2。
正常市场定义在研究期内（252个交易日），100只等权重股票组成的股票池夏普指数在-0.5到2之间。
一旦我们得到了这个数据集，我们就可以拟合生成模型，如条件CorrGAN，以生成看起来类真实且不可见的相关矩阵。利用这些生成模型，我们可 ( 点击阅读全文 )

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