真假美猴王！基于XGBoost的『金融时序』 VS 『合成时序』

标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Matthew 编译：方的馒头
0前言今天，公众号要给大家介绍，区分真实的金融时间序列和合成的时间序列。数据是匿名的，我们不知道哪个时间序列来自什么资产。

在最后，我们获得了67％的样本内测试准确度和65％的样本外测试准确度。
我们有12,000个真实时间序列和12,000个综合创建的时间序列，总共24,000个观测值。
全文总共三部分，让我们开始吧，十分有意思！
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准备工作导入相关库文件：

注意：我们有两个数据集，train_Val.csv是训练和验证数据集以及test.csv数据集。直到第3部分的最后，我才接触到test.csv数据集。所有分析和优化仅在train_val.cs ( 点击阅读全文 )

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