金融时序预测：状态空间模型和卡尔曼滤波（附代码）
量化投资与机器学习 发布于 2020-01-15 13:36:12
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：arit Maitra编译：1+1=6
0前言时间序列由四个主要成分组成: 季节变化、趋势变化、周期变化和随机变化。在今天的推文中，我们将使用状态空间模型对单变量时间序列数据进行预测分析。该模型具有连续的隐状态和观测状态。
1状态空间模型基于状态空间模型对问题进行了结构分析。该系列是由不同的组成部分，如趋势、季节、周期、变化以及解释变量和干预分别建模，然后放在状态空间模型中。
数据基于1986年以来的Schlumberger Limited历史数据。
在这里，为了方便计算，我采用了月（12个月）频率，你也可以尝试天（252天/年）的频率。下面由密度和正态 QQ 图组成的分布图清楚地显示了数据分布的非正态性。描述性统计：
2平稳性 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
0 收藏
真假美猴王！基于XGBoost的『金融时序』 VS 『合成时序』
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者：Matthew 编译：方的馒头0前言今天，公众号要给大家介绍，区分真实的金融时间序列和合成的时间序列。数据是匿名的，我们不知道哪个时间序列来自什么资产。在最后，...
1 收藏
2019年阿里双11交易额预测，一个震撼的数字
按惯例每年双11前我都会发文章预测当年双11的交易额，不知不觉间，今年已经是第六次来预测阿里双11的交易额了。双11是一个复杂的销售过程，每年的双11促销无异于一道奥数题，虽然各种促销让你眼花缭乱，但基本的规...
0 收藏
天猫双11数据过于完美？网上吵开了
（观察者网讯 文/燕妮，编辑/尹哲） 双十一狂欢刚刚落下帷幕，天猫累计成交额2684亿元。 正当外界庆祝再次刷新纪录的成交额之际，有一个发布于今年4月的观点被挖出，称“从天猫双十一的全天销售额来看，实际生产数...
0 收藏
时序维度识别债券基金风格的简单尝试
国庆去了趟土耳其，7号回来当天就看到新闻说土国趁着美国撤兵开始搞叙利亚，据说还扣留了50枚美国核炸弹，一夜成为拥核国家。 想当年美国又是经济制裁、又是背后支持居伦搞政变运动，但都被埃尔多安扛下来了，这次扣押美...
0 收藏
房价未来如何？曹德旺大胆“预测”，潘石屹“摊牌”
时至今日，即便很多人仍然嘴硬不承认，但已经无法掩盖房地产彻底“变天”的事实。 “变天”体现在四个方面：其一，上市房企都在扎堆卖房套现，嘴上说是为了回笼资金提升企业运营效益，实则是趁最后通道尚未关闭，抓紧落袋为...
0 收藏
出行消费预测点这里！
国庆黄金周即将到来，秋高气爽的长假，全民出游成热潮。9月23日，美团发布《2019国庆旅游消费趋势报告》，数据显示，旅游消费持续旺盛并呈现“吃住行玩”多元化升级态势。更多的年轻人出游青睐高品质、有特色的体验，...
0 收藏
预测：下周会降！
下周预测随着美方再度加重贸易战筹码，中方将增加税率作为回应，期货市场走势低迷，但钢企停产检修进一步增加，致使周度产量延续回落，加上现货市场成交有所回暖，钢价在连续下跌之后有反弹需求，在金九还未来临之前需求端还...
0 收藏
预测：要降价了！
明日预测期货持绿震荡，各地启动重污染天气橙色预警，交通运输的不便，导致市场出货表现不佳，不过商家心态较为坚挺，随着国庆小长假的到来，下游和中间商采购的积极性略显清淡，且临近月底，商家资金压力增加，市场操作多以...
0 收藏
2019年美国GDP有望超过140万亿元，那中国能达到100万亿元吗？
虽然今年上半年美国经济增速出现了较大程度的下降，实际增速由以往的接近3%，下降到2.5%，但GDP总量依然达到了10.5万亿美元，位居全球第一。按照OECD的预测，2019年全年，美国经济有望实际增长2.4%...
热门文章
10
