一个策略的自白

标星★置顶公众号 爱你们♥作者：石川，北京量信投资管理有限公司创始合伙人，清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士。
0引言我是一个策略。
我的管理人付出了很多的努力、使用科学的方法打造我。我历经模型提出、数据收集、回测验证、过拟合评价、模拟盘检验等多道工序，最终变成了现在的样子。
我在样本外的实盘中日复一日、年复一年地按照管理人设想的方式运转。从未出过差错。
但是最近，我的管理人在使用我以及和别人讨论我的时候，有些做法让我觉着很费解。这些做法包括“随机模式误解 + 小数定律偏误”、“吃补药”、“过度关注最大回撤”以及“择时”。
Something is Not Right。

我希望和我的管理人说说心里话。
1随机模式误解 + 小数定律偏误长期来看，我的夏普率大概稳定的维持在 ( 点击阅读全文 )

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