爱权说1223丨300期权上市首日：各类交易机会显现
爱期权 发布于 2019-12-23 19:47:26
行情一览
沪深两市集体下跌。今日沪深两市集体低开，早盘短暂翻红后持续下跌，50ETF收于2.979，下跌0.87%；华泰柏瑞300ETF收于3.964，下跌1.29%；嘉实300ETF收于4.025，下跌1.25%；沪深300指数3967.10，下跌1.25%。300ETF期权上线首日：各品种运作良好，华泰柏瑞300ETF期权在新品种中交易最为活跃。今日为300ETF期权上线第一个交易日，整体来看，300ETF期权运作良好，在新品种中，华泰柏瑞300ETF期权今日最为活跃，成交量达47万张，嘉实300ETF期权成交量为14万张，沪深300股指期权成交量为2.7万张。
300ETF期权上市的交易机会
昨日我们在223期信期权中提到，投资者在300ETF上线后可以把握三类投资机会：单标的隐含波动率回归合理定价区间的收益、品种之间隐含波动率差值回复的收益、升贴水套利。今日这些 ( 点击阅读全文 )
沪深两市集体下跌。今日沪深两市集体低开，早盘短暂翻红后持续下跌，50ETF收于2.979，下跌0.87%；华泰柏瑞300ETF收于3.964，下跌1.29%；嘉实300ETF收于4.025，下跌1.25%；沪深300指数3967.10，下跌1.25%。300ETF期权上线首日：各品种运作良好，华泰柏瑞300ETF期权在新品种中交易最为活跃。今日为300ETF期权上线第一个交易日，整体来看，300ETF期权运作良好，在新品种中，华泰柏瑞300ETF期权今日最为活跃，成交量达47万张，嘉实300ETF期权成交量为14万张，沪深300股指期权成交量为2.7万张。
300ETF期权上市的交易机会
昨日我们在223期信期权中提到，投资者在300ETF上线后可以把握三类投资机会：单标的隐含波动率回归合理定价区间的收益、品种之间隐含波动率差值回复的收益、升贴水套利。今日这些 ( 点击阅读全文 )
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爱权说1220丨50ETF连续三日小幅收跌，隐含波动率回落
行情一览50ETF收跌0.17%。今日上证综指小幅收跌，科技股全面回落。50ETF高开于3.026，午后出现回落并翻绿，最终收于3.005，收跌0.17%。隐含波动率有所下降。50ETF20日历史波动率由11...
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212期「信·期权」——50ETF全周下跌1.16%，隐含波动率在节日气氛中有所回升
上周市场总结（2019.9.23-2019.9.27） 50ETF全周下跌1.16%，收于2.978。20日历史波动率从13.72%下降至11.55%，隐含波动率由18.11%回升至18.80%；ske...
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爱权说1107丨50ETF横盘，隐含波动率回升带动认购期权普涨
行情一览50ETF横盘震荡，与昨日持平。今日50ETF呈现震荡行情，全天在昨日收盘价附近震荡，最终收于3.079，与昨日持平。隐含波动率小幅回升。50ETF20日历史波动率由11.3%下降至11.1%。隐含波...
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爱权说0902丨历史波动率如期下行带动隐含波动率小幅走低，牛市价差表现突出
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爱权说0905丨50ETF价格、期权隐含波动率双升，认购期权买方获利丰厚
行情一览50ETF创近期新高后回落，全天收涨1.04%。今日50ETF高开0.47%于2.987，此后在金融板块的带动下一路高走至3.044，创出2018年2月中旬以来的新高。下午13:35，香港恒生指数在地...
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205期「信·期权」—— 50ETF持续下行，隐含波动率有所回升，投资者情绪保持谨慎。
上周市场总结（2019.8.5-2019.8.9） 50ETF全周下跌2.42%，收于2.820；20日历史波动率从12.56%上升至13.33%，隐含波动率从17.84%上升至19.56%；s...
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204期「信·期权」—— 50ETF受美“鹰派”加息言论和加税影响出现下行，隐含波动率仍处于低位，投资者情绪相对谨慎。
上周市场总结（2019.7.29-2019.8.2）50ETF上周在周一周二的小幅震荡后持续下跌，全周下跌3.09%，收于2.890；20日历史波动率从13.91%降至12.56%，期权合约加权隐含波动率从1...
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50ETF期权隐含波动率的历史波动规律
本轮隐波从从最低的11%上升至15%上下，相信已经有不少中性卖方开始介入中性裸卖期权头寸，我个人此刻不拒绝，只想提醒2点，1是隐波毕竟还在低位请别贪，2是一定要做相对严格的期权卖方压力测试，方法可见前两天的文...
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50ETF期权波动率和隐含波动率，有什么区别？
对于很多期权投资者来说，波动率是一个既熟悉又陌生的名词，太多的期权相关文章里都会反复提及它，那么波动率是什么？如何理解波动率这个东西呢？何为波动率：波动率定义：波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不...
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当头一棒！50ETF期权隐含波动率创本轮新低
昨天刚说完多头趋势良好，今天就啪啪打脸，我认，还好头寸只是稍有偏多，午盘前见势头不对调整为中性期权头寸，否则肉可真疼了。话说今天看来下消息面，没有啥特别利空的，什么索罗斯做空某港之类的信息我表示不太信，9.2...
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下周起，追踪50ETF期权的综合隐含波动率及其倾斜
期权的价格和标的股票价格的波动率息息相关，也就是说两者可以通过一个函数联系在一起。这个函数，可能是大名鼎鼎的布莱克-斯科尔斯模型，也可能是别的什么。总之，我们可以通过一种转换，求出每张期权的价格所“隐含”的标...
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