市场基本情绪指标:VIX指数在20左右震荡,AH股溢价率高位震荡后上行

政经堂炼金术 发布于 2019-10-17 17:27:25
市场基本情绪指标:VIX指数在20左右震荡,AH股溢价率高位震荡后上行上周市场情绪观点:谨慎乐观。外围市场:VIX指数在20左右震荡;AH股溢价率高位震荡后上行,维持历史相对高位;南下资金流入港股幅度大幅下降,目前滚动30日加权资金量逼近历史低位。A股方面:北上资金近一周沪深资金净流入有所减缓,累计净流入小幅下降,但仍处于历史较高位置;从融资额等资金面看,短期上涨资金推动因素较小。1融资融券余额 数据显示,2019年以来,沪深两市融资融券余额大幅反转,杠杆资金起到一定作用,5月以来,融资融券数据呈现出下降趋势,8月份以来,两融数据出现震荡上行的趋势,近一周,两融数据继续延续8月以来的反弹趋势,沪市融资融券余额保持横盘震荡向上,深市融资融券余额出现小幅上扬,这轮深市中小板创业板股票上涨,吸引了不少杠杆资金。2海外市场情绪指标:VIX 海外市场VIX指数,对市场情绪有很好的指导作用,一般来说, ( 点击阅读全文 )

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市场基本情绪指标:VIX指数底部下行,风险情绪大量释放

  • 政经堂炼金术 2019-12-18 15:22:30
市场基本情绪指标:VIX指数底部下行,风险情绪大量释放上周市场情绪观点:外围市场,VIX指数低位震荡下行,市场风险情绪释放,贸易战阶段性和谈,美股创历史新高,外围市场风险再次处于较低水平,AH股溢价率上周有所...
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市场基本情绪指标:VIX指数高位震荡,南下资金抄底港股金融蓝筹股

  • 政经堂炼金术 2019-08-21 23:18:33
市场基本情绪指标:VIX指数高位震荡,南下资金抄底港股金融蓝筹股上周市场情绪观点:观望为宜。外围市场:美国2年期与10年期国债利率倒挂,VIX指数高位震荡;AH股溢价率持续走高,南下资金继续抄底“价值谷底”港...
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C-VIX:中国版VIX编制手册强势来袭!

  • 量化投资与机器学习 2020-03-18 11:37:28
标星★置顶公众号 爱你们♥ 作者:包赞、王小青@ZS摘要:1、VIX发展历程:VIX的发展经历了两个阶段,第一个阶段是1993年到2003年,利用隐含波动率的方法来计算指数,该算法基于B-S公式,...
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对在特朗普弹劾事件中使用VIX指数投资的思考

  • 交易门 2019-09-27 11:30:00
“VIX指数也称为“恐慌指数”,本身是一个技术指标,不能直接交易。它是美股投资中一个非常重要的指标,衡量的是美国标普500指数在未来30日内隐含波动率涨跌幅。所谓的隐含波动率,就是预期波动率,因此VIX指数走...
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上证50ETF波动率指数作用及应用分析

  • 期权策略期权 2019-08-02 13:15:28
2003年9月22日推出新的VIX指数。本文分析了新VIX的计算形势,并计算了上证50ETF期权的VIX。VIX的变化与差不多的代表过去趋势的股票市场指数不同,VIX代表的是一门预期,它是投资人对于未来天股票...
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【每周大类资产观察76期10.15-10.20】资金边际收紧,利率债小幅上行;全球经济前景预期下调,美元指数大幅下挫

  • 中信博士后研究 2019-10-21 10:44:19
1债券市场资金边际收紧,利率债小幅上行,城投依然是信用市场较为关注板块利率:资金边际收紧,利率债小幅上行。上周三,央行意外投放2000亿元MLF,但投放利率并未变化,资金面和市场情绪反应有限,利率整体小幅波动...
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【股票知识】如何用VIX指数判断创业板投资时机

  • 掌金 2019-08-08 17:23:29
创业板的表现与VIX指数有一定的相关性。VIX指数是CBOE(芝加哥期权交易所)1993年推出来的,它选择S&P100指数期权的隐含波动率为编制基础,同时计算买权与卖权的隐含波动率,以考虑交易者使用买...
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期权世界的波动率如何度量?—期权小课堂(7)

  • 量化陶吧 2020-01-15 15:56:51
期权隐含波动率计算方法本部分介绍了三种期权隐含波动率,并详细梳理了它们的计算方法、原理及特性。1.B-S隐含波动率:最传统的隐含波动率,看涨期权、看跌期权差异较大。2.均衡隐含波动率:考虑到现货的卖空成本,根...
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VIX指数的来龙去脉和iVIX的计算方法

  • 未来金融研究院 2019-10-23 07:30:00
点击蓝字关注我们未来金融研究院带你进入期权立体世界波动率指数(Volatility Index,VIX),又称恐慌指数,鉴于其有效反映美股市场恐慌和避险情绪而成为出色的市场情绪跟踪指标和风险对冲工具。早前和部...
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从VIX指数计算到VIX期货定价

  • 未来金融研究院 2019-12-09 16:30:20
点击蓝字关注我们未来金融研究院带你进入期权立体世界这是未来金融研究院第 313 篇原创文章,作者:小C前阵子管大在群内分享了一篇英文论文《VIX and VIX Futures Pricing Algorit...
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【NIFD季报】2019Q2全球金融市场

  • 国家金融与发展实验室 2019-08-23 16:59:31
报告执笔人■胡志浩 国家金融与发展实验室副主任■李晓花 国家金融与发展实验室全球经济与金融研究中心研究员■叶 骋 国家金融与发展实验室全球经济与金融研究中心研究员■李重阳 国家金融与发展实验室全球...
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AH股溢价指数时隔16个月再攀高,传递何种信号?

  • 中国证券网 2019-08-07 21:40:47
投资赢家都在关注 上海证券报┃中国证券网今年以来,A股大幅跑赢恒生指数,AH股溢价率进一步拉大。Wind数据显示,截至7月底,AH股溢价指数已连续6个月上升,并在时隔16个月后再次突破130。截至8月6日收盘...
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【国盛策略 | 资金价格周监控】VIX指数回落,人民币大幅升值

  • 尧望后势 2019-09-09 21:47:13
正文内容公开市场操作:货币净回笼1000亿元2019年9月6日当周,7天逆回购到期1400亿元,7天逆回购投放400亿元,合计净回笼1000亿元。另外,MLF回笼1765亿元。银行间利率:利率上行2019年9...
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今日ETF:3只风险指数ETF

  • ETF论坛 2019-08-15 22:21:43
(一)昨夜,美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次发生倒挂,2年期国债收益率下跌至1.63%,而10年期国债收益率下跌至1.62%。30年期美国国债收益率一度下跌至2.0738%,跌至历史最低水...
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看“恐慌指数”脸色,预知大趋势!

  • 金道技术派 2019-08-14 16:11:01
恐慌是什么?VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。被称为『恐慌指数』或是『波动率指数』,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。“恐慌”指示着...

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