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参数敏感度与波动率有什么关系？——动量轮动研究（三）
上一篇文章讲的是动量择时到底有没有效果，我们对A股三大指数沪深300、中证500和创业板，以及标普500、纳指100和日经225这一共6个指数进行了测试，通过测试结果基本能验证，动量择时大概率是有效的。上一篇...
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“指数基金+动量轮动”到底有没有效？
今年以来，我基于“指数基金+动量轮动”这样一个基本框架，做了一些量化测试。很多测试效果非常好，甚至有测试年化收益达到60%。对于超高收益的测试，也引起了很多争议。为了更进一步的分享与交流，同时也是验证“指数基...
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超高频动量轮动策略百万实盘第一周小结
超高频百万实盘从本周一4月27日开始，这个日期以后也很好记了，刚好是创业板注册制改革方案出台的日子。本周行情不错，各大指数均实现上涨，其中上证指数涨1.84%，深成指涨2.86%，沪深300涨3.04%，中证...
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投资中的相关系数——动量轮动研究（四）
相关系数最早由统计学家卡尔·皮尔逊设计，是用以反映变量之间密切程度的统计指标。比如某公司发现销售额与广告投入量有明显关系，经统计销售额与广告投入量的相关系数为0.9，表明广告投入越多，销售额越大，也就是广告投...
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相关系数在轮动策略中有什么作用——动量轮动研究（五）
资产间的相关性是资产配置理论的核心，相关性越低，则资产配置组合的风险调整后收益越高。我主要做轮动策略，这里就不过多讨论相关性在资产配置中的作用，下面我们来看一看相关性在动量轮动策略中的作用。动量轮动策略的核心...
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超高频动量轮动策略百万实盘第三周小结
超高频百万实盘从4月27日开始，初始资金整100万，目前已实盘运行了三周。本周整体属于振荡行情，各指数有涨有跌，但是涨跌幅度都不太大。其中上证指数跌0.93%，深成指跌0.33%，上证50跌得比较多，跌1.8...
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择时到底有没有效？——动量轮动研究（二）
上一篇文章讲了什么是动量效应和动量轮动。动量轮动策略中包含有择时和轮动两个部分，择时交易有多种，可以通过估值来择时，比如PE小于10倍时买入，大于20倍时卖出。也可以通过技术分析指标来择时，比如金叉买入，死叉...
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超高频动量轮动策略百万实盘第二周小结
超高频百万实盘从4月27日开始，刚好是创业板注册制改革方案出台的日子，目前已实盘运行了两周。本周因为五一假期，开市时间只有3天，但是这3天行情不错，各大指数均上涨。其中上证指数涨1.23%，深成指涨2.61%...
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什么是动量效应？什么是动量轮动？——动量轮动系列研究（一）
我个人的投资体系是：“指数基金+动量轮动+趋势跟踪+量化交易+机械执行+适当分散”，前段时间我写了一个系列的文章，主要讲指数基金和ETF，其中有一篇获择基侠客奖，入选了第231期雪球专刊，另有3篇被录成择基而...
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主动型基金动量轮动测试（一）
投资主动型基金一直存在一些不好解决的问题，比如： 1、主动型基金一共有7000多支，比股票的数量还多，如何选择主动型基金一直是一个大难题。 2、主动型基金的业绩与基金经理高度相关，换了一个基金经理可能等同于换...
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动量轮动策略实盘交易日志（20200610）
最近开发了一个在线回测功能，不用写代码就可以测试动量轮动策略， 目前已收录了常见的一些宽基指数、行业指数、期货指数等，在公众号回复数字“5”即可打开免费使用。 【每日一句投资心得】 能影响股市走势的因素有千万...
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主动型基金动量轮动测试（四）
投资主动型基金一直存在一些不好解决的问题，比如：1、主动型基金一共有7000多支，比股票的数量还多，如何选择主动型基金一直是一个大难题。2、主动型基金的业绩与基金经理高度相关，换了一个基金经理可能等同于换了一...
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主动型基金动量轮动测试（二）
投资主动型基金一直存在一些不好解决的问题，比如： 1、主动型基金一共有7000多支，比股票的数量还多，如何选择主动型基金一直是一个大难题。 2、主动型基金的业绩与基金经理高度相关，换了一个基金经理可能等同于...
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手把手教您构建年化>50%量化交易系统-实战（7）-均线模型+动量轮动验证
按照上文中的观点和思考手把手教您构建年化>50%量化交易系统-学习（6）- 量化投资与FOF基金入门的核心观点及思考：势类择时是比较好的一个策略，收益率较高，单次损失较小，可以支持大资金，但成功率较低，...
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主动型基金动量轮动测试（五）
投资主动型基金一直存在一些不好解决的问题，比如：1、主动型基金一共有7000多支，比股票的数量还多，如何选择主动型基金一直是一个大难题。2、主动型基金的业绩与基金经理高度相关，换了一个基金经理可能等同于换了一...
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主动型基金动量轮动测试（三）
投资主动型基金一直存在一些不好解决的问题，比如：1、主动型基金一共有7000多支，比股票的数量还多，如何选择主动型基金一直是一个大难题。2、主动型基金的业绩与基金经理高度相关，换了一个基金经理可能等同于换了一...
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超高频动量轮动策略百万实盘准备发车了
初始资金：100万开始时间：2020年4月27日 策略简介：我开发的动量轮动策略包括超高频、高频、低频等各种类型，这个公布的百万实盘由多个分钟级别的超高频策略组成。组合中的策略年均交易次数大概为100次左右，...
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