“指数基金+动量轮动”到底有没有效？

今年以来，我基于“指数基金+动量轮动”这样一个基本框架，做了一些量化测试。很多测试效果非常好，甚至有测试年化收益达到60%。对于超高收益的测试，也引起了很多争议。为了更进一步的分享与交流，同时也是验证“指数基金+动量轮动”的投资理念，我从5月27日把所有测试中资金容易比较大的一个轮动组合（沪深300+中证500+创业板）投入实盘交易，到目前为止已实盘交易超过3个月，实盘交易结果基本符合预期。
但是实盘交易3个月时间太短，那么“指数基金+动量轮动”到底有没有效，我来说说自己的看法。
首先回顾一下我所有测试的基本框架。
【基本思路】
先建立一个股票指数组合，然后轮动持有组合中的强势品种，没有强势品种时就持有债券。使用指数计算交易信号，买卖指数跟踪的ETF。
【买入条件】（两个条件全部满足才买入）
1、近N个交易日涨幅排名第一（不管涨幅的正负）。 ( 点击阅读全文 )

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