基金摊大饼之单个基金替代策略

这种思路是找净值走势接近基金指数的单个基金来代替基金指数。
首先，不看数据，我就能够大概猜到这种方式的弊端。这种方式的原理是某个基金（一般是量化），去开发相关量化策略，跟踪全市场基金经理的整体表现。我初步估计应该是重点跟踪基金经理的重仓股，这个收益率应该与万得基金重仓指数高度相关。但是这个有一个很大的弊端，你无法获取到基金经理的主动管理能力。
举个列子，假设基金经理在中报重仓了茅台，到了年末的时候茅台从1000涨到了2000然后跌回来到1500。如果只是跟踪了基金经理的重仓股，那么只赚了500块，假设这个基金经理精准择时了，在2000卖了，其实基金经理赚了1000。
因为基金指数是所有基金的平均水平，所以肯定能够找到市场平均水平的基金刚好与基金指数的走势基本一致。但这个也有很大的风险，也就是基金可能无法准确跟踪指数的变化，尤其当基金经理存在集中性的调仓的时 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人