从一个实际的例子看可转债仓位管理的有效性

首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册持有封基()来自雪球发布于50分钟前关注 从一个实际的例子看可转债仓位管理的有效性来自持有封基的雪球专栏

大家知道我是一直满仓轮动了16年了，只不过熊市的时候满仓的是债券、分级A、可转债等偏债性的品种。也有不少人是做仓位管理的。这里先分享一个可转债仓位管理的例子。
时间还是从2018年开始，用集思录可转债等权指数，计算到2022年8月31日，累计收益率102.27%，年化16.29%，月度最大亏损时6.91%，月度的胜率时62.50%，月度收益率的中位数时1.37%。
我们设想这样一个策略，可转债的中位数越低，本月的仓位越高，反之可转债的中位数越高，本月的仓位越低。按照很多人的想法，我们把它拟合成线性方程=（167-中位数）/60，这样中 ( 点击阅读全文 )

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