基于决策树的动态时序动量策略

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量化投资与机器学习公众号独家解读
量化投资与机器学公众号 QIML Insight——深度研读系列 是公众号今年全力打造的一档深度、前沿、高水准栏目。

公众号遴选了各大期刊前沿论文，按照理解和提炼的方式为读者呈现每篇论文最精华的部分。QIML希望大家能够读到可以成长的量化文章，愿与你共同进步！本期遴选论文
，基于缓慢信号的策略所承受的损失可能会减少，一种方法是使用波动率管理投资组合（VOM），这一概念得到了学术文献的充分支持。例如，Moreira和Muir(2017)声称 ( 点击阅读全文 )

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