市场波动加剧：动量策略参数是否应该更敏感？

作者：Rob Carvers
背景介绍
前几日，《Systematic Trading》的作者，在其博客中探讨了这样一个问题，当市场波动加剧时是否应该调整动量策略的参数（从长周期到短周期）？ 1、作者结合了自己开源的测试框架，及自身的策略系统详细的回答了这个问题。在看一下分享之前，有几个背景需要大家了解。文章的代码基于作者的开源框架具体参见：https://github.com/robcarver17/pysystemtrade/
2、作者在《Systematic Trading》的书中，构建了一个多策略多参数的系统，该系统的逻辑是基于某个策略对固定周期的收益的预测，从而进行交易。比如下文中会提到的ewmac8——32策略，就是会基于短期（8）和长期（32）均线预测（采用线性回归）未来固定时间（比如10天）的收益，区别于传统的金叉死叉策略。 ( 点击阅读全文 )

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