招商定量 | 避险情绪升温，价值和低波等防御风格走强

投资要点过去一周因子表现综述
从价值成长维度来看，价值表现回暖，表现相对占优。价值因子中的单季度市盈率（EP_SQ）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）、最近年报市盈率（EP_LYR）表现均进入前十。成长因子中的最近预测年度一致预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）表现均进入后十。从大小盘维度来看，过去一周小盘风格依旧表现低迷。流通市值的对数（Ln_FloatCap）表现进入后十，其行业中性多空组合收益为-0.59%。过去一周质量因子表现强势，净资产收益率（ROE_TTM）、总资产收益率（ROA_TTM）、营业利润率（OperatingMargin）表现均进入前十。大类风格因子表现与估值分析从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为1.47%、0.46%、0.27%、-0 ( 点击阅读全文 )

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