从数据看可转债短期的不确定性

最近一个多月双低（低转股溢价率，低价格）可转债价格大跌，一方面是这些可转债对应的正股和指数背道而驰，一方面是各种个股的利空导致的，比如鸿达转债的利空，周末又是它的大股东的一个债券违约，明天低开是大概率的。是否会带着双低可转债一起下跌还要看周一的表现。

面对双低可转债的下跌，有人清仓，有人坚持，还有人觉得是黄金坑的机会。这次下跌是从2020年12月份开始的，我们看看在12月份，可转债的各种因子的影响。

2020年12月份，所有可转债算术平均跌幅是1.11%，中位数跌幅是3.99%。我们选取了转股溢价率、转债价格、正股PB、剩余年限、双低（转股溢价率*100+价格）、正股ROE、税前YTM等7个因子，计算了对应的最小/最大10只可转债的平均涨幅。虽然数据不多，但还是能说明一点问题的。

这个月双低因子成了反面典型，最低的 ( 点击阅读全文 )

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