【华泰金工林晓明团队】上周盈利因子表现出色——因子跟踪周报20201031

林晓明 S0570516010001 SFC No. BPY421 研究员何 康 S0570118080081 研究员王晨宇 S0570119110038 联系人
报告发布时间：2020年10月31日
摘要上周盈利因子表现出色，反转、估值、小市值因子回撤上周盈利因子表现出色，在各个股票池Rank IC均超过10%；换手率和beta因子在各个股票池均取得正收益，其中换手率因子在全A股票池表现较好，beta因子在中证500和全A股票池中Rank IC超过10%。成长因子在中证1000成分股票池中表现突出，在其余股票池中表现一般；财务质量因子出现较大分化，在沪深300成分股票池中回撤较大，在其余股票池则表现较优。波动率、技术因子整体表现一般；反转、估值、小市值因子出现普遍回撤，其中小市值因子在各个股票 ( 点击阅读全文 )

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