权益类基金晨星奖回测终结篇

周末在家整理了一下思路，先把晨星奖的几类权益类基金都回测完了。2014年后封基的评奖没了，2016年后股票型的评奖也没了。目前延续下来的权益类基金在晨星奖中只有两类，一类叫激进配置型，另一类叫混合型。按照晨星公司的解释，激进配置型股票的持仓比例大于70%，而混合型可以小于70%。
因为每年晨星奖的公布最晚不会超过4月份，而且4月份不管股票还是基金的年报季报都公布了，所以我们这里统计每年的收益率从当年的4月最后一个交易日到次年的4月最后一个交易日，比如说2012年的基金收益率，是2012年4月最后一个交易日到2013年4月份最后一个交易日的收益率，同期的沪深300和沪深300全收益指数也是这样计算的，下面不一一说明了。另外三个策略分别叫做“平均持有”、“1年轮动”、”2年轮动”，解释一下，平均持有：是指名单公布后过去的基金不卖出，只是把新的基金加入到持有名单中平均持有 ( 点击阅读全文 )

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