ETF定投数据分析9——使用BT框架模拟交易

距离上次文章已经过去几个月了，我一直在与模拟交易挣扎。代码已经能运行了，但是想添加止盈止损的策略，总是调不对。具体可以看项目github库(https://github.com/zwdnet/etfdata)里的simulate分支里的simulater2.py。 后来，我想不能再这么挣扎下去了。于是就在网上找量化投资的python库。几番尝试找到一个叫bt的库，是建立在ffn基础上的。试了一下，pydroid3里能装的，就用它吧。 官方文档地址: http://pmorissette.github.io/bt/index.html 以下翻译自官方文档: bt是一个灵活的用于测试量化投资策略的Python回测框架。回测(Backtesting)是用给定的数据集测试量化投资策略的过程。本框架能使您容易的建立混合和匹配不同算法的策略。 目标是节省量化投资者重新造轮子的时间，使他们专注于工作的重 ( 点击阅读全文 )

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