全季节策略的长期收益和风险回测——以美国指数基金为例

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【指数估值定投】：策略（二十七）
【买指数、算估值、做定投】

做完了全季节组合中所需要的三类资产、五只指数基金的比较和选择后，尤其是初选了五只指数基金，发现相关性的确很低，甚至出现了很多相关性为负的数据，那么分散化程度自然很好，按照达利欧的理论，必然能大大降低组合的波动性，提高单位风险的获利能力。可见：全季节组合中的黄金、商品基金分析——以iShares、SPDR、Invesco产品为例，网页链接。
所以，我们肯定很想看看真的按照这个策略配置的话，效果如何？收益和风险情况会怎样？由于希望选择的每类资产跟踪的美国指数全收益数据没有找到，但是直接发现了一个网站：网页链接 上面有现成的每一类资产的全收益数据（或者是指数的数据，或者是指数基金的数据），并且只需要选择一些策略配置的参数（比如起始日、终止日、每 ( 点击阅读全文 )

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