网格交易有用吗？我拿沪深300回测，结果竟然是...

球友@韦驿国庆节前私信向我提问他想看下网格交易到底有没有用，请我帮他测下，我把原问题和回测结果都贴出来。
韦驿：你好，我有个不情之请。对网格交易策略的价值怀疑，但又没有技术去做回测，不知道你有没有机会去分析一波。比如一个高频网格策略，就拿300ETF，0.5%间距，每次买入或卖出的价格成为一个新的价格基准，每次买卖仓位2%。这样一个策略对比简单持有来说，究竟有没有价值，我很想知道对比结果。我自己估计是价值会有，但很小。有踏空风险和资金不足风险。非常感谢！可以限定下本金100万，初始仓位50%，回测时间不需要太长，3年，1年也行，如果无法获取盘中价格仿真交易，用收盘价交易也行，那样的话把网格间距放大到1%，谢谢。好羡慕你们有量化技术的。

分析：分时数据我没找到，按要求我用的收盘价网格间距1%来测，我一直不喜欢用短期视角看待投资，把沪深300拉到成立以来也就是04年 ( 点击阅读全文 )

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