关于网格交易过去一年的回测计算-以沪深300指数为例

格交易大家都不陌生，在震荡市中，利用价格上下波动获利。今天主要以沪深300指数为例。回测网格交易年化收益率毛估计大概是什么水平，该策略的投资价值到底有多少。
一、我为什么近期研究网格交易
2020年2月3日，春节后第一个交易日，大盘暴跌8%以上。疫情终将过去，市场是非理性下跌，未来必将反弹。由于不知道哪个票会先反弹，所以我习惯在指数非理性下杀的时候买指数。当天开盘买入沪深300指数，计划回补缺口的位置就抛掉。很快，指数就回补了缺口，但是当时市场气氛很高涨，全部卖掉又怕错过牛市。回看去年4月以来，大盘基本也是长时间的箱体震荡，上上下下坐了几趟电梯，所以我想试试网格交易策略：即沪深300指数每上涨50点卖出20%的指数仓位，每下涨50点卖出20%的指数仓位。
随后，大盘回补缺口后又开始震荡，网格策略初现成效，买卖几次后，甚至有了网格交易能挣大钱、低风险的错觉。随后又开 ( 点击阅读全文 )

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